Оптимизация портфеля ценных бумаг для модели Хестона

Автор(и)

  • А. Е. Путятина

DOI:

https://doi.org/10.20998/%25x

Анотація

В данной статье рассмотрена задача оптимизации портфеля ценных бумаг для модели Хестона поведения цены акции. Предложен метод решения задачи оптимизации портфеля при наличии неполной информации, т.е. наблюдаются только цены акции, но волатильность акции неизвестна. Оценка волатильности производиться при помощи фильтрации.

Біографія автора

А. Е. Путятина

асп. ХНУРЭ

Посилання

Kraft H. Optimal portfolio and Heston's stochastic volatility model: an exp-licit solution for power utility / H. Kraft // Quantitative Finance. – 2005. – Vol. 5, Issue 3. – P. 303–313.

Липцер Р. Ш. Cтатистика случайных процессов / Р. Ш. Липцер, А. Н. Ширяее // М. : Наука, 1974. – 696 с.

Bain A. Fundamentals of Stochastic Filtering / A. Bain, D. Crisan // Springer Science + Business Media, LLC, 2009. – 366 p.

Казаков И. Е. Статистическая динамика нелинейных автоматических систем / И. Е. Казаков, Б. Г. Доступов // М. : Физматгиз, 1962. – 332 с.

Hahn M. Portfolio optimization with non-constant volatility and partial information / M. Hahn, W. Putschoegl, J. Sas // Brazilian Journal of Probability and Statistics. – 2007. – Vol. 21. – P. 27– 61.

Brendle S. Portfolio selection under incomplete information / S. Brendle // Stochastic Processes and their Applications. – 2006. – Vol. 116. – P. 701–723.

Путятина А. Е. Управление негосударственными пенсионными фондами в условиях развивающейся экономики / А. Е. Путятина // Вестник НТУ «ХПИ». – 2007. – № 3.

##submission.downloads##

Опубліковано

2012-12-21

Як цитувати

Путятина, А. Е. (2012). Оптимизация портфеля ценных бумаг для модели Хестона. Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Системний аналiз, управління та iнформацiйнi технологiї, (2(976), 77–90. https://doi.org/10.20998/%x

Номер

Розділ

СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ І ТЕОРІЯ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ