МОДЕЛЮВАННЯ ОЦІНКИ ВАРТОСТІ АКЦІЙ
DOI:
https://doi.org/10.20998/%25xАнотація
Розглянуто задачу визначення вартості акцій на базі аналізу часових рядів. Визначено найкращий вид моделі ряду. Обрана модель використана для формування оптимального портфелю.
Посилання
Шарп У., Александер Г., Бейли Дж. Инвестиции. – М. : ИНФРА-М, 2001. – 1028 c.
Федоров А. В. Анализ финансовых рынков и торговля финансовыми активами. – www.forexclub.ua, 2007. – 234 c.
Лукашин Ю. П. Адаптивные методы краткосрочного прогнозирования временных рядов. – М. : Финансы и статистика, 2003. – 416 c.
Гуляева О. С., Цветков В. П., Цветков И. В. Фрактальный анализ валютных временных рядов. Финансы и кредит. 9 (249), 2007. – C. 30–36.
Peters E., Fractal Market Analysis. Applying Chaos Theory to Investment & Economics. J. Wiley&Sons, – New York, – 1994. – 336 p.
Ширяев В. И. Финансовые рынки: Нейронные сети, хаос и нелинейная динамика. – Изд.2, испр. и доп. – 2009. – 232 c.
Box G.E.P., Jenkins G. M. Some statistical aspects of adaptive optimization and control. – J. of the Royal Stat. Soc., 1962. – 631 p.
##submission.downloads##
Опубліковано
Як цитувати
Номер
Розділ
Ліцензія
Авторське право (c) 2016 Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Системний аналiз, управління та iнформацiйнi технологiїАвтори, які публікуються у цьому журналі, погоджуються з наступними умовами:
- Автори залишають за собою право на авторство своєї роботи та передають журналу право першої публікації цієї роботи на умовах ліцензії Creative Commons Attribution License, котра дозволяє іншим особам вільно розповсюджувати опубліковану роботу з обов'язковим посиланням на авторів оригінальної роботи та першу публікацію роботи у цьому журналі.
- Автори мають право укладати самостійні додаткові угоди щодо неексклюзивного розповсюдження роботи у тому вигляді, в якому вона була опублікована цим журналом (наприклад, розміщувати роботу в електронному сховищі установи або публікувати у складі монографії), за умови збереження посилання на першу публікацію роботи у цьому журналі.
- Політика журналу дозволяє і заохочує розміщення авторами в мережі Інтернет (наприклад, у сховищах установ або на особистих веб-сайтах) рукопису роботи, як до подання цього рукопису до редакції, так і під час його редакційного опрацювання, оскільки це сприяє виникненню продуктивної наукової дискусії та позитивно позначається на оперативності та динаміці цитування опублікованої роботи (див. The Effect of Open Access).