Оптимизация портфеля ценных бумаг для модели Хестона - Путятина, А. Е. (Bulletin of National Technical University "KhPI". Series: System Analysis, Control and Information Technologies, 2012)
В данной статье рассмотрена задача оптимизации портфеля ценных бумаг для модели Хестона поведения цены акции. Предложен метод решения задачи оптимизации портфеля при наличии неполной информации, т.е. наблюдаются только цены акции, но волатильность акции неизвестна. Оценка волатильности производиться при помощи фильтрации.