МОДЕЛЮВАННЯ ОЦІНКИ ВАРТОСТІ АКЦІЙ

Є. П. ГОМОЗОВ, І. О. СОРОКОУМОВ, О. В. ЯНОВСЬКИЙ

Анотація


Розглянуто задачу визначення вартості акцій на базі аналізу часових рядів. Визначено найкращий вид моделі ряду. Обрана модель використана для формування оптимального портфелю.


Повний текст:

PDF

Посилання


Шарп У., Александер Г., Бейли Дж. Инвестиции. – М. : ИНФРА-М, 2001. – 1028 c.

Федоров А. В. Анализ финансовых рынков и торговля финансовыми активами. – www.forexclub.ua, 2007. – 234 c.

Лукашин Ю. П. Адаптивные методы краткосрочного прогнозирования временных рядов. – М. : Финансы и статистика, 2003. – 416 c.

Гуляева О. С., Цветков В. П., Цветков И. В. Фрактальный анализ валютных временных рядов. Финансы и кредит. 9 (249), 2007. – C. 30–36.

Peters E., Fractal Market Analysis. Applying Chaos Theory to Investment & Economics. J. Wiley&Sons, – New York, – 1994. – 336 p.

Ширяев В. И. Финансовые рынки: Нейронные сети, хаос и нелинейная динамика. – Изд.2, испр. и доп. – 2009. – 232 c.

Box G.E.P., Jenkins G. M. Some statistical aspects of adaptive optimization and control. – J. of the Royal Stat. Soc., 1962. – 631 p.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.