Формирование структуры портфеля инвестиций в условиях определенности

Автор(и)

  • А. Е. Голоскоков НТУ "ХПИ", Ukraine
  • С. И. Безега

DOI:

https://doi.org/10.20998/%25x

Анотація

В данной статье рассмотрена задача формирования оптимальной структуры инвестиционного портфеля в условиях определенности на основе традиционного подхода. Данный подход пред­ставлен моделями Марковица и Шарпа. Решение задачи сводится к решению задачи условной оптимизации, где один критерий, определяющий доход инвестиционного портфеля максимизи­руется, а второй критерий, определяющий значение риска потерь при вложении денежных средств, минимизируется.

Біографії авторів

А. Е. Голоскоков, НТУ "ХПИ"

канд. техн. наук. проф.

С. И. Безега

студент НТУ "ХПИ"

Посилання

Дубров А. М. Моделирование рисковых ситуаций в экономике и бизнесе : учебное пособие / А. М. Дубров, Б. А. Лагоша, Е. Ю. Хрусталев, Т. П. Бариновская. – М. : Финансы и статистика, 2001. – 224 с.

Полищук Л. И. Анализ многокритериальных экономико-математических моделей / Л. И. Полищук. – Новосибирск: Наука. Сибирское отделение, 1989. – 352 с.

Колесников В. И. Ценные бумаги / И. В. Колесников. – М. : Финансы и статистика, 2000. – 352 с.

Рубцов Б. Б. Мировые фондовые рынки: современное состояние и закономерности развития / Б. Б. Рубцов. – М. : Финансовая академия при правительстве РФ, 2000. – 312 с.

Селеванова Т. С. Ценные бумаги: Теория, задачи с решениями, учебные ситуации, тесты / Т. С. Селиванова. – М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2007. – 352 с.

Ковалев В. В. Введение в финансовый менеджмент / В. В. Ковалев. – М. : Финансы и статистика, 2001. – 768 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2012-05-25

Як цитувати

Голоскоков, А. Е., & Безега, С. И. (2012). Формирование структуры портфеля инвестиций в условиях определенности. Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Системний аналiз, управління та iнформацiйнi технологiї, (29), 84–91. https://doi.org/10.20998/%x

Номер

Розділ

СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ І ТЕОРІЯ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ