Формирование структуры портфеля инвестиций в условиях определенности

А. Е. Голоскоков, С. И. Безега

Анотація


В данной статье рассмотрена задача формирования оптимальной структуры инвестиционного портфеля в условиях определенности на основе традиционного подхода. Данный подход пред­ставлен моделями Марковица и Шарпа. Решение задачи сводится к решению задачи условной оптимизации, где один критерий, определяющий доход инвестиционного портфеля максимизи­руется, а второй критерий, определяющий значение риска потерь при вложении денежных средств, минимизируется.

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Дубров А. М. Моделирование рисковых ситуаций в экономике и бизнесе : учебное пособие / А. М. Дубров, Б. А. Лагоша, Е. Ю. Хрусталев, Т. П. Бариновская. – М. : Финансы и статистика, 2001. – 224 с.

Полищук Л. И. Анализ многокритериальных экономико-математических моделей / Л. И. Полищук. – Новосибирск: Наука. Сибирское отделение, 1989. – 352 с.

Колесников В. И. Ценные бумаги / И. В. Колесников. – М. : Финансы и статистика, 2000. – 352 с.

Рубцов Б. Б. Мировые фондовые рынки: современное состояние и закономерности развития / Б. Б. Рубцов. – М. : Финансовая академия при правительстве РФ, 2000. – 312 с.

Селеванова Т. С. Ценные бумаги: Теория, задачи с решениями, учебные ситуации, тесты / Т. С. Селиванова. – М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2007. – 352 с.

Ковалев В. В. Введение в финансовый менеджмент / В. В. Ковалев. – М. : Финансы и статистика, 2001. – 768 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.