Формирование структуры портфеля инвестиций в условиях определенности

Authors

  • А. Е. Голоскоков НТУ "ХПИ", Ukraine
  • С. И. Безега

DOI:

https://doi.org/10.20998/%25x

Abstract

В данной статье рассмотрена задача формирования оптимальной структуры инвестиционного портфеля в условиях определенности на основе традиционного подхода. Данный подход пред­ставлен моделями Марковица и Шарпа. Решение задачи сводится к решению задачи условной оптимизации, где один критерий, определяющий доход инвестиционного портфеля максимизи­руется, а второй критерий, определяющий значение риска потерь при вложении денежных средств, минимизируется.

Author Biographies

А. Е. Голоскоков, НТУ "ХПИ"

канд. техн. наук. проф.

С. И. Безега

студент НТУ "ХПИ"

References

Дубров А. М. Моделирование рисковых ситуаций в экономике и бизнесе : учебное пособие / А. М. Дубров, Б. А. Лагоша, Е. Ю. Хрусталев, Т. П. Бариновская. – М. : Финансы и статистика, 2001. – 224 с.

Полищук Л. И. Анализ многокритериальных экономико-математических моделей / Л. И. Полищук. – Новосибирск: Наука. Сибирское отделение, 1989. – 352 с.

Колесников В. И. Ценные бумаги / И. В. Колесников. – М. : Финансы и статистика, 2000. – 352 с.

Рубцов Б. Б. Мировые фондовые рынки: современное состояние и закономерности развития / Б. Б. Рубцов. – М. : Финансовая академия при правительстве РФ, 2000. – 312 с.

Селеванова Т. С. Ценные бумаги: Теория, задачи с решениями, учебные ситуации, тесты / Т. С. Селиванова. – М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2007. – 352 с.

Ковалев В. В. Введение в финансовый менеджмент / В. В. Ковалев. – М. : Финансы и статистика, 2001. – 768 с.

Downloads

Published

2012-05-25

How to Cite

Голоскоков, А. Е., & Безега, С. И. (2012). Формирование структуры портфеля инвестиций в условиях определенности. Bulletin of National Technical University "KhPI". Series: System Analysis, Control and Information Technologies, (29), 84–91. https://doi.org/10.20998/%x

Issue

No. 29 (2012)

Section

SYSTEM ANALYSIS AND DECISION-MAKING THEORY

License

Copyright (c) 2015 Вестник Национального технического университета "ХПИ". Серия: Системный анализ, управление и информационные технологии

Authors who publish with this journal agree to the following terms:

  • Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.
  • Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgement of its initial publication in this journal.
  • Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work (See The Effect of Open Access).