Процедура розв'язання задачі управління структурою інвестицйного портфеля фізичної особи

Authors

  • Олександр Євгенович Голоскоков Національний Технічний Університет «Харківський Політехнічний Інститут», Ukraine
  • Ілля Дмитрович Крюков

DOI:

https://doi.org/10.20998/%25x

Abstract

Пропонується підхід до управління структурою інвестиційного портфеля фізичної особи, в рамках якого потрібно визначити оптимальну стратегію управління інвестиційним портфелем шляхом знаходження ризикової структури портфеля і розподілу капіталу між різними видами активів. Розглядається одна з основних портфельних теорій – модель Марковіца, яка є фундаментальною у теорії портфельних інвестицій.

Author Biographies

Олександр Євгенович Голоскоков, Національний Технічний Університет «Харківський Політехнічний Інститут»

кандидат технічних наук, професор

Ілля Дмитрович Крюков

студент 5-го курсу Національного Технічного Університету «Харківський Політехнічний Інститут»

References

Игонина Л. Л. Инвестиции. – М. : Экономистъ, 2005. – 478 с.

Герасимов Е. С. Многомерные динамические сетевые модели управления инвестиционным портфелем. – Томск : Изд-во Томск. гос. ун-та, 2005. – 210 с.

Домбровский В. В. Динамическое управление инвестиционным портфелем в пространстве состояний с использованием рыночной модели / В. В. Домбровский, Д. В. Домбровский. – Томск : Изд-во Томск. гос. ун-та, 2003. – 45 с.

Домбровский В. В. Динамическая оптимизация инвестиционного портфеля при ограничениях на объемы вложений в финансовые активы / В. В. Домбровский, Д. В. Домбровский, Е. А. Ляшенко. – Томск : Изд-во Томск. гос. ун-та, 2008. – 25 с.

Параев Ю. И. Исследование инвестиционных стратегий управления портфелем ценных бумаг / Ю. И. Параев, С. А. Цветницкая. – Томск : Изд-во Томск. гос. ун-та, 2009. – 34 с.

Касимов Ю. Ф. Введение в теорию оптимального портфеля ценных бумаг. – М. : Анкил, 2005. – 144 с.

Merton R. Continuous-time finance. – Cambr. MA. Blackwell, 1990. – 700 с.

Параев Ю. И. Введение в статистическую динамику процессов управления и фильтрации. – М. : Сов. радио, 1976. – 178 с.

Параев Ю. И. Управление инвестиционным портфелем / Ю. И. Параев, С. А. Цветницкая. – Томск : Изд-во Томск. гос. ун-та, 2004. – 77 с.

Downloads

Published

2014-12-22

How to Cite

Голоскоков, О. Є., & Крюков, І. Д. (2014). Процедура розв’язання задачі управління структурою інвестицйного портфеля фізичної особи. Bulletin of National Technical University "KhPI". Series: System Analysis, Control and Information Technologies, (61(1103), 87–96. https://doi.org/10.20998/%x

Issue

No. 61(1103) (2014)

Section

SYSTEM ANALYSIS AND DECISION-MAKING THEORY

License

Copyright (c) 2015 Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Системний аналiз, управління та iнформацiйнi технологiї

Authors who publish with this journal agree to the following terms:

  • Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.
  • Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgement of its initial publication in this journal.
  • Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work (See The Effect of Open Access).